Dans leur ensemble, les banques européennes tiendraient le choc d'une crise majeure, d'après le test mené par les régulateurs européens. Mais certains établissements seraient plus touchés que d'autres, notamment en France.
L'Autorité bancaire européenne et la Banque centrale européenne ont mené un « stress test » auprès de 50 établissements bancaires présents dans 15 pays du vieux continent, soit 70% des actifs du secteur en Europe. La bonne nouvelle, c'est que même dans le cas du scénario du pire, ce secteur tiendrait le choc ! Cette hypothèse fait subir aux établissements une crise d'une durée de trois ans durant laquelle la crise sanitaire se prolonge avec des taux d'intérêt très bas, en partant du contexte économique très dégradé de 2020. Résultat : une perte de capital de 265 milliards d'euros à l'horizon 2023 pour les banques testées.
Le secteur bancaire dévisse
Dans une telle situation, où le PIB de l'Union européenne fond de 3%, le ratio de fonds propres en dur des établissements bancaires reculerait de 5 points de pourcentage, à 10% au lieu de 15%. Les superviseurs du secteur estiment toutefois qu'un tel niveau demeure acceptable. Bien sûr, toutes les banques ne sont pas logées à la même enseigne. Ainsi, BNP Paribas subirait une perte de 11 milliards d'euros dès la fin 2021. La Deutsche Bank perdrait 10 milliards d'euros. Quant au groupe espagnol Santander, la perte irait au-delà des 5 milliards d'euros…
Des banques plus en difficulté que d'autres
Une des banques les plus en difficulté à l'issue de ce scénario du pire est l'italienne Monte dei Paschi di Siena, qui verrait ses fonds propres passer dans le négatif, à -0,1%. Au bout de trois ans de ce régime, 20 banques européennes tomberaient sous le seuil des 10% de fonds propres « durs ». L'Autorité bancaire européenne explique que les établissements ayant peu de diversification à l'internationale essuieraient une plus forte dégradation de leur capital, tout comme ceux ayant des revenus d'intérêt plus faibles.
